همانطور که در مقاله «فرآیند توسعه کارت امتیازی» بهطور مفصل شرح داده شد کارت امتیازی مجموعهای از متغیرها، مشخصهها و امتیازهای آنها است که با توجه به هدف سازمان متقاضی اعتبارسنجی طراحی میشود. در فرآیند طراحی کارت امتیازی عوامل متنوعی از جمله جامعه مشتریان، شرایط کسبوکار و سیاستهای توسعه بازار سازمان متقاضی درنظر گرفته میشود. به همین سبب بسیار محتمل است که متغیرهای معنیدار در کارت امتیازی یک سازمان با سازمانهای دیگر متفاوت باشد. با توجه به هدف سازمان از اعتبارسنجی، متغیرهای دردسترس شناسایی شده و قدرت پیشبینیکنندگی هر کدام بهطور جداگانه محاسبه میشود. سپس متغیرهای معنیدار، در کارت امتیازی به کار گرفته میشوند. به منظور بررسی قدرت پیشبینی هر مشخصه (Attribute) در متغیر موردنظر از مفهومی به نام Weight Of Evidence (WOE) استفاده میشود. دامنه و روند WOE هر مشخصه در متغیر موردنظر گروهبندی می شوند.در حقیقت WOE نشاندهنده قدرت هر مشخصه (مشخصههای گروهبندیشده) در جداسازی مشتریان خوشحساب و بدحساب است. WOE معیار تفاوت بین نسبت خوشحسابها و بدحسابها در هر مشخصه است. این شاخص براساس لگاریتم احتمالات محاسبه میشود، که معیار احتمال خوشرفتاری مشتریان را نشان میدهد.
یکی از روشهای محاسبه WOE استفاده از فرمول زیر است:
اعداد منفی به دست آمده از فرمول فوق، نشاندهنده بدرفتاری بیشتر نسبت به خوشرفتاری مشتریان است. به منظور فهم بهتر این معیار به مثال زیر توجه کنید. عملکرد مشتریان، در بازههای مختلف سنی در جدول 1 نمایش داده شده است.
جدول1. بررسی رفتار متقاضیان در مشخصههای متغیر سن
در جدول فوق 15% از کل جمعیت در بازه 23 تا 26 سال قرار دارند که 13.61% مشتریان خوشرفتار و 28.13% مشتریان بدرفتار از این بازه هستند. برطبق رابطه 1 داریم:
بر این اساس به احتمال 0.48 مشتریان در این بازه، خوشرفتار خواهند بود. WOE نیز از رابطه 2 به دست آمده است:
با توجه به اینکه WOE منفی شده است، میتوان دریافت که رفتار بیشتر مشتریان در این بازه بد خواهد بود.در کارت امتیازی میبایست، قدرت مشخصهها از یک نظم منطقی برخوردار باشد. منظور از نظم منطقی این است که WOE در نمودار سنجش قدرت پیشبینی کنندگی از روند خاص و معنیداری پیروی نماید. به منظور درک بهتر، توزیع وزن متغیر سن افراد مثال قبل در شکل 1 نمایش داده شده است.
شکل1: روند منطقی WOE برای متغیر سن
در شکل فوق اگر دادههایی را که در دسترس نیستند؛ نادیده بگیریم، بقیه گروهها رابطه منطقی با WOE دارند. به عبارت دیگر، رابطه منطقی بین مشخصههای متغیر سن و نسبت مشتریان بدرفتار وجود دارد. به این صورت که در این مثال، پذیرش افراد جوانتر ریسک بیشتری به همراه دارد. ایجاد چنین رابطه منطقیای به منظور گروهبندی متغیرها (تعیین مشخصهها) یکی از اهداف تجزیه و تحلیل متغیرهای اولیه است.
شکل2 مثالی از یک روند غیر منطقی میان WOE و متغیر سن را نشان میدهد. همانگونه که در شکل مشخص است، در این مثال متغیر سن ضعیف است و هیچ رابطه منطقی بین این متغیر و رفتار متقاضیان (خوشحساب و بدحساب) وجود ندارد.
شکل2: روند غیرمنطقی WOE برای متغیر سن
در شکل 3 دو سری داده سن بر روی یک نمودار ترسیم شده است که هر دو دارای روند منطقی با WOE هستند. اما نمودار با شیب تندتر (نقاط دایرهای شکل) پیشبینی قویتری را در خصوص رابطه میان سن و چگونگی عملکرد نشان میدهند.
شکل3. مقایسه WOE برای دو سری داده
منبع
Siddiqi, N. (2017). Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring (2nd ed). John Wiley & Sons, Inc.